[한국정책신문=강준호 기자] 라임자산운용이 환매를 중단한 2개 모(母)펀드에서 각각 46%, 17%에 이르는 대규모 손실이 발생했다.
특히 총수익스와프(TRS) 계약으로 대출을 해준 증권사들이 자금을 회수하면 일부 펀드에선 일반 투자자들은 원금을 전부 날릴 것으로 예상됐다.
라임자산운용(이하 라임)은 14일 보도자료를 통해 "18일 기준으로 '플루토 FI D-1 1호(플루토)'는 전일 대비 -46%, '테티스 2호'는 -17%로 예상된다"고 밝혔다.
지난해 10월 말 기준 펀드의 설정액은 플루토가 9373억원, 테티스가 2424억원 규모다.
라임은 "플루토의 평가금액은 9373억원인테 기업 FoF 하위펀드에 편입된 기초자산을 포함한 원시기초자산의 총 장부금액은 1조2337억원으로 평가금액과 약 2964억원의 차이가 발생했다"고 설명했다.
또 "테티스의 장부금액은 약 2424억원이며 하위펀드에 편입된 기초자산을 포함한 원시기초자산의 총 장부금액은 2931억원으로 약 507억원의 차이가 발생했다"고 밝혔다.
TRS 계약이 맺어진 일부 펀드에서는 손실규모가 더 커질 것으로 예상된다.
라임은 "'라임 AI스타 1.5Y 1호', '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 등 3개 펀드는 모펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다"며 "이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나나탄 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문"이라고 밝혔다.
이밖에도 TRS가 사용된 AI프리미엄 등 197억원 규모의 자펀드에서는 78%~61%의 손실이 예상된다.
라임은 "증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다"고 덧붙였다.
라임은 삼일회계법인의 실사결과를 바탕으로 전날(13일) '집합투자재산평가위원회'의 산정을 거쳐 손실 규모를 결정했다. 평가위원회는 채권추심 전문 법무법인과 함께 기초자산의 회수 가능성 등을 판단했다.
라임은 "회계법인의 실사결과 보고서와 법무법인 케이앤오의 추심 업무 진행에 관한 의견 등 가능한 객관적이고 종합적인 자료에 기반해 기초자산의 공정가치를 적정하게 산정할 것"이라며 "기준가격이 조정된다고 해도 투자자의 최종적인 손실로 확정되는 것은 아니며, 추가적인 자금회수 노력을 통해 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 할 것"이라고 설명했다.
이날 산정된 기준가는 이날부터 2개 모펀드와 일부 자(子)펀드에 우선 반영된다. 나머지 자펀드에는 이날부터 오는 21일까지 순차적으로 적용된다.